PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPSIX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPSIX с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPSIX (T. Rowe Price Spectrum Income Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - RPSIX is a Multisector Bonds fund managed by T. Rowe Price, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, RPSIX returned 3.88%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPSIX charges 0.62%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности RPSIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPSIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции RPSIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 2.93% соответственно.

RPSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.23%
1 год
8.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
2.57%
10 лет*
3.88%

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPSIX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		1.36%9.91%5.62%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-2.61%7.03%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between RPSIX and DODIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1990 г.

0.55

The correlation between RPSIX and DODIX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с PBDIXRPSIX с PRCIXRPSIX с PRHYXRPSIX с VOORPSIX с TRBUXRPSIX с VTMFXRPSIX с PRSIX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

RPSIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPSIXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.57

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
2.33

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.29

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.04

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.21

6.23

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPSIX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPSIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPSIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPSIXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.57

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RPSIX и DODIX

Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPSIXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-16.89%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.17%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-5.68%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-16.89%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

-16.89%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.50%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.04%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RPSIX и DODIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 0.96%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPSIXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.43%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

3.00%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

4.11%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

5.56%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.45%

+0.09%

Сравнение комиссий RPSIX и DODIX

RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPSIX и DODIX

Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		7.52%7.45%6.57%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%

Часто задаваемые вопросы

RPSIX and DODIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to RPSIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, RPSIX dropped -16.73% vs DODIX's -16.89%.

RPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPSIX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор