Сравнение RPSIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции RPSIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.05% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и DODIX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
RPSIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
RPSIX
DODIX
Сравнение RPSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.17 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 1.67 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.21 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.88 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 5.55 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.17 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и DODIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и DODIX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и DODIX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -16.89% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.94% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -16.89% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -16.89% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.09% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.50% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.99% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и DODIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.82% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.80% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.60% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.52% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 4.42% | +0.11% |