PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7799061061

CUSIP

779906106

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 июн. 1990 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RPSIX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

Популярные сравнения:
RPSIX с VOO RPSIX с PBDIX RPSIX с VWINX RPSIX с VTMFX RPSIX с DODIX RPSIX с TRBUX RPSIX с VCOBX RPSIX с PRSIX
Популярные сравнения:
RPSIX с VOO RPSIX с PBDIX RPSIX с VWINX RPSIX с VTMFX RPSIX с DODIX RPSIX с TRBUX RPSIX с VCOBX RPSIX с PRSIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) показал доход в 2.22% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPSIX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

RPSIX

С начала года

2.22%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

2.22%

1 год

5.26%

3 года

3.32%

5 лет

2.55%

10 лет

2.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.98%1.48%-0.36%-0.07%0.18%2.22%
2024-0.46%-0.02%1.24%-1.59%1.51%0.43%1.99%1.46%1.02%-1.35%0.88%-1.23%3.85%
20233.40%-2.01%1.26%0.77%-1.62%1.38%1.05%-1.08%-2.04%-1.24%4.32%3.74%7.92%
2022-1.31%-1.17%-1.18%-3.61%0.06%-4.01%2.92%-1.81%-4.95%0.93%4.14%-2.06%-11.77%
2021-0.29%0.10%0.24%1.37%0.79%-0.05%0.42%0.41%-0.96%0.34%-0.97%-0.07%1.33%
20200.42%-1.43%-8.37%4.00%2.59%1.22%2.68%0.69%-1.13%-0.01%4.16%1.02%5.34%
20192.81%0.68%1.09%0.69%0.14%2.26%0.50%0.67%0.22%0.42%0.34%0.82%11.13%
20180.72%-1.40%0.22%-0.70%-0.44%-0.16%0.76%-0.10%-0.02%-1.75%0.47%-1.26%-3.63%
20170.82%1.22%0.08%0.88%0.73%0.25%0.95%0.57%0.24%0.10%0.41%-0.06%6.36%
2016-0.44%0.86%3.26%1.58%-0.14%1.71%1.54%0.51%0.43%-0.85%-1.33%0.56%7.87%
20150.40%0.79%-0.34%0.97%-0.44%-1.25%0.13%-1.59%-1.04%2.01%-0.65%-2.10%-3.15%
20140.27%1.61%0.43%0.89%1.18%0.78%-0.73%1.02%-1.60%0.73%0.15%-0.84%3.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPSIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPSIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Spectrum Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.44
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.57$0.48$0.54$0.50$0.47$0.48$0.56$0.50$0.47$0.56$0.56

Дивидендный доход

5.32%5.06%4.25%4.93%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.77%4.72%4.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.06$0.07$0.57
2023$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.48
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.20$0.54
2021$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.21$0.50
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.13$0.47
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.09$0.48
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.17$0.56
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.12$0.50
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.09$0.47
2015$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.18$0.56
2014$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.16$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum Income Fund показал максимальную просадку в 17.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum Income Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.66%7 дек. 2007 г.3139 мар. 2009 г.11013 авг. 2009 г.423
-16.99%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.———
-15.79%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.119
-6.81%1 мая 2015 г.18220 янв. 2016 г.7029 апр. 2016 г.252
-5.7%1 февр. 1994 г.5720 апр. 1994 г.23210 мар. 1995 г.289

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...