PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с FMWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с FMWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and FMWIX (Fidelity Moderate with Income Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, VTMFX returned 12.61%/yr vs 9.13%/yr for FMWIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VTMFX charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FMWIX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и FMWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у FMWIX с доходностью 3.96%.

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

FMWIX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.40%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и FMWIX

2026 (YTD)2025202420232022
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-7.73%
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.96%11.03%6.65%10.53%-9.08%

Correlation

The correlation between VTMFX and FMWIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between VTMFX and FMWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с BAICXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BWBIXFMWIX с VWIAX

Доходность на риск

VTMFX vs. FMWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c FMWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXFMWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.45

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.60

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.02

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

13.14

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. FMWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMWIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и FMWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXFMWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и FMWIX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки FMWIX в -13.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и FMWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXFMWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-13.78%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-3.96%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-5.78%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.36%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.16%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и FMWIX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) имеют волатильность 1.74% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXFMWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.77%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

3.99%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

4.89%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

6.73%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

6.73%

+2.39%

Сравнение комиссий VTMFX и FMWIX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FMWIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и FMWIX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FMWIX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.02%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VTMFX and FMWIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMWIX has higher volatility (1.77%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs FMWIX's -13.78%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и FMWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор