PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с FIKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both mutual funds - VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FIKFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.66%/yr vs 4.21%/yr for FIKFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMFX charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.21% соответственно.

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

FIKFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.11%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.62%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.86%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Correlation

The correlation between VTMFX and FIKFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.75

The correlation between VTMFX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTMFX и FIKFX

Секторы
VTMFX
FIKFX

Технологии

15.8%
25.8%

Финансовые услуги

5.6%
17.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.4%

Промышленность

4.2%
11.7%

Здравоохранение

4.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.2%

Энергетика

1.7%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Сырьевые материалы

1.0%
4.1%

Недвижимость

0.9%
2.1%

Технологии

VTMFX
15.8%
FIKFX
25.8%

Финансовые услуги

VTMFX
5.6%
FIKFX
17.2%

Коммуникационные услуги

VTMFX
5.0%
FIKFX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTMFX
4.7%
FIKFX
9.4%

Промышленность

VTMFX
4.2%
FIKFX
11.7%

Здравоохранение

VTMFX
4.0%
FIKFX
9.1%

Потребительский защитный сектор

VTMFX
2.3%
FIKFX
5.2%

Энергетика

VTMFX
1.7%
FIKFX
4.7%

Коммунальные услуги

VTMFX
1.3%
FIKFX
2.8%

Сырьевые материалы

VTMFX
1.0%
FIKFX
4.1%

Недвижимость

VTMFX
0.9%
FIKFX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPC

Доходность на риск

VTMFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.53

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.77

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.05

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

13.57

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.95

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и FIKFX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-15.03%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-3.32%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-4.76%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-15.03%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-15.03%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.31%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.72%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.74%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и FIKFX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.52%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

3.31%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

4.00%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

5.12%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

4.44%

+4.68%

Сравнение комиссий VTMFX и FIKFX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и FIKFX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FIKFX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VTMFX and FIKFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (1.74%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs FIKFX's -15.03%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор