Сравнение FIKFX с ^GSPC
FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKFX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
FIKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.22%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIKFX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.03% | 5.86% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between FIKFX and ^GSPC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FIKFX
^GSPC
Сравнение FIKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKFX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKFX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.91 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и ^GSPC
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKFX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -9.10% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.97% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.13% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKFX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 12.19% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 12.19% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 12.19% | -7.75% |
Часто задаваемые вопросы
FIKFX and ^GSPC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIKFX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор