PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKFX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.94% против 12.29% соответственно.

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FIKFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.88

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.37

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.39

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

6.43

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.88

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.46

+0.50

Корреляция

Корреляция между FIKFX и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-56.78%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-9.10%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-25.43%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.03%

-33.92%

+18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.67%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-10.75%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.62%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.00%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

5.29%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

9.55%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

18.33%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

16.90%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

18.04%

-13.64%