PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIKFX с IRTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKFX и IRTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
21.38%
FIKFX
IRTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.55

IRTR:

1.20

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.27

IRTR:

1.72

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.28

IRTR:

1.21

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.17

IRTR:

1.98

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.64

IRTR:

5.90

Индекс Язвы

FIKFX:

0.97%

IRTR:

1.26%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.14%

IRTR:

6.19%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

IRTR:

-3.76%

Текущая просадка

FIKFX:

-0.26%

IRTR:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 1.98%.


FIKFX

С начала года

2.25%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

0.41%

1 год

6.60%

5 лет

3.07%

10 лет

2.39%

IRTR

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.01%

1 год

7.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKFX и IRTR

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
График комиссии FIKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKFX: 0.12%
График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRTR: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и IRTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIKFX: 1.55
IRTR: 1.20
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.27
IRTR: 1.72
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FIKFX: 1.28
IRTR: 1.21
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIKFX: 2.36
IRTR: 1.98
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FIKFX: 6.64
IRTR: 5.90

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.20
FIKFX
IRTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и IRTR

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью IRTR в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
3.11%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.14%3.02%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и IRTR

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки IRTR в -3.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26%
-0.86%
FIKFX
IRTR

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и IRTR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 0.80%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80%
1.76%
FIKFX
IRTR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab