PortfoliosLab logo
Сравнение FIKFX с IRTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKFX и IRTR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
20.85%
FIKFX
IRTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.40

IRTR:

1.20

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.02

IRTR:

1.79

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.26

IRTR:

1.24

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.22

IRTR:

1.54

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.29

IRTR:

6.50

Индекс Язвы

FIKFX:

1.04%

IRTR:

1.49%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.69%

IRTR:

8.06%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

IRTR:

-6.29%

Текущая просадка

FIKFX:

-1.59%

IRTR:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 1.53%.


FIKFX

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.38%

5 лет

2.17%

10 лет

2.18%

IRTR

С начала года

1.53%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

0.76%

1 год

9.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKFX и IRTR

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKFX: 0.12%
График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRTR: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и IRTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIKFX: 1.40
IRTR: 1.20
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.02
IRTR: 1.79
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIKFX: 1.26
IRTR: 1.24
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIKFX: 2.06
IRTR: 1.54
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIKFX: 6.29
IRTR: 6.50

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.20
FIKFX
IRTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и IRTR

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности IRTR в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
2.99%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.15%3.02%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и IRTR

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-1.29%
FIKFX
IRTR

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и IRTR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.57%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
5.59%
FIKFX
IRTR