Сравнение FIKFX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKFX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -1.67% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKFX и BNDW
FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIKFX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
FIKFX
BNDW
Сравнение FIKFX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKFX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.34 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.35 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 4.95 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.37 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FIKFX и BNDW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKFX и BNDW
Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и BNDW
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -17.22% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.70% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -16.93% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.85% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -5.05% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и BNDW
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.67% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.29% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.53% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.17% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.92% | -0.52% |