PortfoliosLab logo
Сравнение FIKFX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKFX и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
11.23%
FIKFX
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.40

BNDW:

1.54

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.02

BNDW:

2.28

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.26

BNDW:

1.27

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.22

BNDW:

0.61

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.29

BNDW:

5.68

Индекс Язвы

FIKFX:

1.04%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.69%

BNDW:

4.28%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

FIKFX:

-1.59%

BNDW:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.95%.


FIKFX

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.38%

5 лет

2.17%

10 лет

2.18%

BNDW

С начала года

1.95%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

1.65%

1 год

6.85%

5 лет

-0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKFX и BNDW

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKFX: 0.12%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIKFX: 1.40
BNDW: 1.54
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.02
BNDW: 2.28
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIKFX: 1.26
BNDW: 1.27
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIKFX: 1.22
BNDW: 0.61
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIKFX: 6.29
BNDW: 5.68

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.54
FIKFX
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и BNDW

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BNDW в 3.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
2.99%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и BNDW

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-4.54%
FIKFX
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и BNDW

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
1.51%
FIKFX
BNDW