Сравнение FIKFX с BNDW
FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both funds - FIKFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Over the past 5 years, FIKFX returned 3.12%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKFX charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKFX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.54%.
FIKFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.21%
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIKFX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.86% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -1.67% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Correlation
The correlation between FIKFX and BNDW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between FIKFX and BNDW shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKFX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
FIKFX
BNDW
Сравнение FIKFX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKFX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.21 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 3.42 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.98 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.05 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.38 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и BNDW
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -17.22% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.70% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -4.27% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -16.93% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.42% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.98% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.96% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и BNDW
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.31% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.63% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.36% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 5.21% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.90% | -0.46% |
Сравнение комиссий FIKFX и BNDW
FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKFX и BNDW
Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BNDW в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.20% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
FIKFX and BNDW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKFX has higher volatility (1.52%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, FIKFX dropped -15.03% vs BNDW's -17.22%.
FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKFX и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор