PortfoliosLab logo
Сравнение FIKFX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKFX и PRBLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.36%
174.34%
FIKFX
PRBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.40

PRBLX:

-0.00

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.02

PRBLX:

0.13

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.26

PRBLX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.22

PRBLX:

-0.00

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.29

PRBLX:

-0.01

Индекс Язвы

FIKFX:

1.04%

PRBLX:

7.95%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.69%

PRBLX:

19.65%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

PRBLX:

-45.76%

Текущая просадка

FIKFX:

-1.59%

PRBLX:

-16.01%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям PRBLX по среднегодовой доходности: 2.18% против 4.46% соответственно.


FIKFX

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.38%

5 лет

2.17%

10 лет

2.18%

PRBLX

С начала года

-4.03%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-12.09%

1 год

-1.21%

5 лет

6.82%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKFX и PRBLX

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRBLX: 0.82%
График комиссии FIKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIKFX: 1.40
PRBLX: -0.00
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.02
PRBLX: 0.13
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIKFX: 1.26
PRBLX: 1.02
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIKFX: 1.22
PRBLX: -0.00
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIKFX: 6.29
PRBLX: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
-0.00
FIKFX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и PRBLX

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности PRBLX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
2.99%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.33%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и PRBLX

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-16.01%
FIKFX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и PRBLX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.57%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
12.75%
FIKFX
PRBLX