PortfoliosLab logo
Сравнение FIKFX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKFX и VTINX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.36%
77.10%
FIKFX
VTINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.40

VTINX:

0.87

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.02

VTINX:

1.19

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.26

VTINX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.22

VTINX:

0.50

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.29

VTINX:

2.43

Индекс Язвы

FIKFX:

1.04%

VTINX:

2.26%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.69%

VTINX:

6.32%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

VTINX:

-21.75%

Текущая просадка

FIKFX:

-1.59%

VTINX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.42% соответственно.


FIKFX

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.38%

5 лет

2.17%

10 лет

2.18%

VTINX

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-1.58%

1 год

5.24%

5 лет

2.08%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKFX и VTINX

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKFX: 0.12%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTINX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и VTINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIKFX: 1.40
VTINX: 0.87
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.02
VTINX: 1.19
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIKFX: 1.26
VTINX: 1.18
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIKFX: 1.22
VTINX: 0.50
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIKFX: 6.29
VTINX: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VTINX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.87
FIKFX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и VTINX

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VTINX в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
2.99%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.35%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и VTINX

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки VTINX в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-5.92%
FIKFX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и VTINX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
3.53%
FIKFX
VTINX