PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKFX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKFX с VTINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIKFX returned 4.21%/yr vs 5.28%/yr for VTINX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIKFX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.28% соответственно.

FIKFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.11%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.62%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.21%

VTINX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.54%
1 год
11.37%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKFX и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.86%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.26%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Correlation

The correlation between FIKFX and VTINX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.92

The correlation between FIKFX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIKFX и VTINX

Секторы
FIKFX
VTINX

Технологии

25.8%
27.4%

Финансовые услуги

17.2%
16.1%

Промышленность

11.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Технологии

FIKFX
25.8%
VTINX
27.4%

Финансовые услуги

FIKFX
17.2%
VTINX
16.1%

Промышленность

FIKFX
11.7%
VTINX
12.3%

Потребительский циклический сектор

FIKFX
9.4%
VTINX
9.4%

Здравоохранение

FIKFX
9.1%
VTINX
8.3%

Коммуникационные услуги

FIKFX
8.0%
VTINX
8.0%

Потребительский защитный сектор

FIKFX
5.2%
VTINX
4.8%

Энергетика

FIKFX
4.7%
VTINX
4.3%

Сырьевые материалы

FIKFX
4.1%
VTINX
4.3%

Коммунальные услуги

FIKFX
2.8%
VTINX
2.7%

Недвижимость

FIKFX
2.1%
VTINX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRXVTINX с VOO

Доходность на риск

FIKFX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKFXVTINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.40

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.52

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.83

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

12.50

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKFX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKFXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.93

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и VTINX

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и VTINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKFXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-19.96%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-4.14%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-5.26%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-17.02%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.03%

-17.02%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.42%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.20%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.94%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и VTINX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKFXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.81%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

4.02%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.90%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

6.07%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

5.73%

-1.29%

Сравнение комиссий FIKFX и VTINX

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и VTINX

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VTINX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.82%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIKFX and VTINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTINX has higher volatility (1.81%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FIKFX dropped -15.03% vs VTINX's -19.96%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKFX и VTINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор