PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKFX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKFX с VTINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).

FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKFX и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		-0.46%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 3.93% против 4.94% соответственно.

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%

VTINX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.06%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLX
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRXVTINX с VOO

Сравнение комиссий FIKFX и VTINX

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FIKFX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKFXVTINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.39

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.29

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.59

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKFX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKFXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.90

+0.06

Корреляция

Корреляция между FIKFX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и VTINX

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VTINX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		5.05%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и VTINX

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и VTINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKFXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-19.96%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-4.14%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-17.02%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.03%

-17.02%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.04%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.21%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.99%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и VTINX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKFXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.50%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

3.59%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

5.60%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

6.01%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

5.69%

-1.29%