PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с FASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.70%/yr vs 7.77%/yr for FASMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTMFX charges 0.09%/yr vs 0.62%/yr for FASMX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции FASMX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.77% соответственно.

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%

FASMX

1 день
0.38%
1 месяц
3.31%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.66%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		9.03%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Correlation

The correlation between VTMFX and FASMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1994 г.

0.94

The correlation between VTMFX and FASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMFX и FASMX

Секторы
VTMFX
FASMX

Технологии

15.8%
26.1%

Финансовые услуги

5.6%
16.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.3%

Промышленность

4.2%
13.2%

Здравоохранение

4.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.0%

Энергетика

1.7%
3.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Сырьевые материалы

1.0%
4.5%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Технологии

VTMFX
15.8%
FASMX
26.1%

Финансовые услуги

VTMFX
5.6%
FASMX
16.5%

Коммуникационные услуги

VTMFX
5.0%
FASMX
7.8%

Потребительский циклический сектор

VTMFX
4.7%
FASMX
9.3%

Промышленность

VTMFX
4.2%
FASMX
13.2%

Здравоохранение

VTMFX
4.0%
FASMX
9.0%

Потребительский защитный сектор

VTMFX
2.3%
FASMX
5.0%

Энергетика

VTMFX
1.7%
FASMX
3.8%

Коммунальные услуги

VTMFX
1.3%
FASMX
2.6%

Сырьевые материалы

VTMFX
1.0%
FASMX
4.5%

Недвижимость

VTMFX
0.9%
FASMX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с VWIAXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с VTIFASMX с FGRIXFASMX с AWSHX

Доходность на риск

VTMFX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXFASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.65

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.78

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.38

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

14.80

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и FASMX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и FASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-37.75%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-6.19%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-9.28%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.54%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-21.27%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.12%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и FASMX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.70%, в то время как у Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.67%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

6.50%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

7.91%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

9.32%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

9.31%

-0.19%

Сравнение комиссий VTMFX и FASMX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FASMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и FASMX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FASMX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		6.93%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTMFX and FASMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASMX has higher volatility (2.67%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs FASMX's -37.75%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и FASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор