PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с FASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции FASMX по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.03% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTIFASMX с FGRIX

Сравнение комиссий VTMFX и FASMX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FASMX в 0.62%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXFASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.15

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.12

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.98

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между VTMFX и FASMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и FASMX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FASMX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и FASMX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и FASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-37.75%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.84%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.54%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-21.27%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.13%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.62%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и FASMX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.12%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

6.15%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

9.64%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

9.24%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

9.25%

-0.15%