Сравнение VTMFX с BRUFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Bruce Fund (BRUFX).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и BRUFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и BRUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -1.72% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции BRUFX по среднегодовой доходности: 8.02% против 7.50% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.02%
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и BRUFX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.
Доходность на риск
VTMFX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск
VTMFX
BRUFX
Сравнение VTMFX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | BRUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.12 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.44 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 10.11 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и BRUFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и BRUFX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BRUFX в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и BRUFX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и BRUFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -44.50% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -8.25% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -17.91% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -25.44% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -9.10% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.01% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и BRUFX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.98% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 7.93% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 12.59% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 10.43% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 11.52% | -2.42% |