Bruce Fund (BRUFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bruce Fund (BRUFX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции BRUFX — $594. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRUFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.

Bruce Fund (BRUFX) показал доход в 10.15% с начала года и 23.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRUFX составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1986 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был авг. 1985 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BRUFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 февр. 1986 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 авг. 1985 г. с доходностью -41.3%.

Bruce Fund has an annualized alpha of 6.60%, beta of 0.34, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1985.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.74%) than losses (58.12%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BRUFX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BRUFX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bruce Fund (BRUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bruce Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $34.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bruce Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bruce Fund показал максимальную просадку в 44.50%, зарегистрированную 7 окт. 1985 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Bruce Fund составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.