Bruce Fund (BRUFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bruce Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bruce Fund (BRUFX) показал доход в 7.60% с начала года и 19.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRUFX составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1986 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был авг. 1985 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BRUFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 февр. 1986 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 авг. 1985 г. с доходностью -41.3%.

Bruce Fund: годовая альфа составляет 6.71%, бета — 0.34, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 02.01.1985.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.62%) было выше, чем в снижении (58.12%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BRUFX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BRUFX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bruce Fund (BRUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bruce Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $34.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bruce Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bruce Fund показал максимальную просадку в 44.50%, зарегистрированную 7 окт. 1985 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Bruce Fund составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.