- ISIN
- US1166501023
- CUSIP
- 116650102
- Эмитент
- The Bruce Fund
- Дата выпуска
- 20 мар. 1968 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRUFX
Bruce Fund (BRUFX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции BRUFX — $603. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRUFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,316.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bruce Fund (BRUFX) показал доход в 11.69% с начала года и 24.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRUFX составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Bruce Fund
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 7.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BRUFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1986 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был авг. 1985 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BRUFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 февр. 1986 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 авг. 1985 г. с доходностью -41.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.29% | 6.37% | -2.99% | 1.77% | 1.16% | 0.82% | 11.69% | ||||||
| 2025 | 1.34% | 2.89% | -0.87% | -0.80% | -0.14% | 1.22% | -0.42% | 4.91% | 2.85% | -0.06% | 4.21% | -0.95% | 14.89% |
| 2024 | -0.28% | 1.03% | 3.21% | -3.15% | 1.45% | -1.60% | 4.44% | 3.13% | 1.06% | -1.95% | 1.05% | -3.66% | 4.45% |
| 2023 | 0.81% | -2.88% | 0.01% | 0.53% | -3.58% | 1.76% | 1.44% | -3.15% | -2.70% | -1.61% | 3.76% | 5.32% | -0.74% |
| 2022 | -4.29% | -1.98% | 3.96% | -6.09% | -0.13% | -2.83% | 0.58% | -1.35% | -4.18% | 3.90% | 5.04% | -1.11% | -8.80% |
| 2021 | 1.84% | 1.89% | 2.73% | 2.80% | 0.22% | -0.23% | 0.99% | 2.98% | -4.58% | 3.95% | -1.58% | 5.50% | 17.35% |
Метрики бенчмарка
Bruce Fund has an annualized alpha of 6.64%, beta of 0.34, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.78%) than losses (57.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.64%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 64.78%
- Участие в снижении
- 57.87%
Комиссия
Комиссия BRUFX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRUFX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bruce Fund (BRUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRUFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.46 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 10.92 | +3.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bruce Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $34.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $34.27 | $34.27 | $25.04 | $32.45 | $71.74 | $61.97 | $36.41 | $12.02 | $12.27 | $21.60 | $30.41 | $22.97 |
Дивидендный доход | 5.69% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bruce Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34.27 | $34.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.04 | $25.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.45 | $32.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71.74 | $71.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.97 | $61.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bruce Fund показал максимальную просадку в 44.50%, зарегистрированную 7 окт. 1985 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1985 года1985 | -44.50%окт. 1985 г. | 2mo 21d | 1y 4mo | 1y 7moиюль 1985 г. - февр. 1987 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.20%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 1987 года1987 | -38.90%дек. 1987 г. | 9mo 13d | 5y 6mo | 6y 3moмарт 1987 г. - июль 1993 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -26.97%янв. 2000 г. | 1y 6mo | 11mo 8d | 2y 5moиюнь 1998 г. - дек. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -25.44%март 2020 г. | 1mo 3d | 7mo 17d | 8mo 20dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| BRUFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -56.78% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -9.10% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.66% | -18.90% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -25.43% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -33.92% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.71% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.04% | -0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRUFX
Добавьте Bruce Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRUFX