Сравнение BRUFX с VWINX
BRUFX (Bruce Fund) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BRUFX returned 7.48%/yr vs 5.79%/yr for VWINX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRUFX charges 0.68%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и VWINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции BRUFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.48% против 5.79% соответственно.
BRUFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.48%
VWINX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам BRUFX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 10.46% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.40% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Correlation
The correlation between BRUFX and VWINX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1985 г. | 0.59 |
The correlation between BRUFX and VWINX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRUFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
BRUFX
VWINX
Сравнение BRUFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.61 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 9.82 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.08 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и VWINX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и VWINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRUFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -21.72% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -4.16% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.66% | -6.98% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -15.30% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -17.43% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.15% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -2.63% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.10% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и VWINX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRUFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.59% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 3.85% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 5.10% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 6.97% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 6.92% | +4.68% |
Сравнение комиссий BRUFX и VWINX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и VWINX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности VWINX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.75% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.69% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
BRUFX and VWINX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRUFX has higher volatility (3.40%) compared to VWINX (1.59%). In terms of maximum drawdown, BRUFX dropped -44.50% vs VWINX's -21.72%.
BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRUFX и VWINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор