PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRUFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUFX с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC).

BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRUFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BRUFX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRUFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRUFX:

0.18

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

BRUFX:

0.36

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

BRUFX:

1.05

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

BRUFX:

0.09

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

BRUFX:

0.67

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

BRUFX:

3.95%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

BRUFX:

12.15%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

BRUFX:

-44.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BRUFX:

-21.56%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, BRUFX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.33% против 10.87% соответственно.

BRUFX

С начала года

3.37%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

0.70%

1 год

2.18%

5 лет

1.35%

10 лет

2.33%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRUFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUFX
Ранг риск-скорректированной доходности BRUFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRUFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRUFX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BRUFX и ^GSPC

Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRUFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Bruce Fund (BRUFX) составляет 3.81%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...