PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRUFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности BRUFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRUFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRUFX
Bruce Fund		7.60%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.50% против 12.24% соответственно.

BRUFX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.99%
1 год
19.80%
3 года*
9.39%
5 лет*
5.09%
10 лет*
7.50%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bruce Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с VOOBRUFX с VTMFXBRUFX с VFIAXBRUFX с PRWCXBRUFX с FCNTXBRUFX с VWINX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BRUFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRUFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.92

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.41

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.41

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

6.61

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRUFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.92

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.21

Корреляция

Корреляция между BRUFX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BRUFX и ^GSPC

Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BRUFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-56.78%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.14%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-25.43%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

-33.92%

+8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.75%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.60%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Bruce Fund (BRUFX) составляет 4.98%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRUFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.37%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.55%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

18.33%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

16.90%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

18.05%

-6.53%