Сравнение BRUFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRUFX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BRUFX и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и ^GSPC
Основные характеристики
BRUFX:
0.53
^GSPC:
1.62
BRUFX:
0.75
^GSPC:
2.20
BRUFX:
1.11
^GSPC:
1.30
BRUFX:
0.19
^GSPC:
2.46
BRUFX:
1.57
^GSPC:
10.01
BRUFX:
3.13%
^GSPC:
2.08%
BRUFX:
9.23%
^GSPC:
12.88%
BRUFX:
-44.06%
^GSPC:
-56.78%
BRUFX:
-21.55%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.16% против 11.04% соответственно.
BRUFX
3.38%
3.94%
-1.45%
4.77%
-1.15%
2.16%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRUFX и ^GSPC
BRUFX
^GSPC
Сравнение BRUFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и ^GSPC
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Bruce Fund (BRUFX) составляет 2.60%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.