PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRUFX с FKINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUFX с FKINX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).

BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRUFX или FKINX.

Корреляция

Корреляция между BRUFX и FKINX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRUFX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruce Fund (BRUFX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRUFX:

0.18

FKINX:

0.76

Коэф-т Сортино

BRUFX:

0.36

FKINX:

1.15

Коэф-т Омега

BRUFX:

1.05

FKINX:

1.19

Коэф-т Кальмара

BRUFX:

0.09

FKINX:

0.88

Коэф-т Мартина

BRUFX:

0.67

FKINX:

3.61

Индекс Язвы

BRUFX:

3.95%

FKINX:

1.81%

Дневная вол-ть

BRUFX:

12.15%

FKINX:

8.03%

Макс. просадка

BRUFX:

-44.06%

FKINX:

-44.31%

Текущая просадка

BRUFX:

-21.56%

FKINX:

-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, BRUFX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 2.33% против 5.23% соответственно.

BRUFX

С начала года

3.37%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

0.70%

1 год

2.18%

5 лет

1.35%

10 лет

2.33%

FKINX

С начала года

2.30%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

1.05%

1 год

6.09%

5 лет

9.40%

10 лет

5.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRUFX и FKINX

BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.

BRUFX
Bruce Fund
FKINX
Franklin Income Fund Class A1

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRUFX и FKINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUFX
Ранг риск-скорректированной доходности BRUFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRUFX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRUFX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FKINX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUFX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUFX и FKINX

Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности FKINX в 5.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRUFX
Bruce Fund		4.85%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%3.15%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.57%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%

Просадки

Сравнение просадок BRUFX и FKINX

Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.06%, примерно равная максимальной просадке FKINX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRUFX и FKINX

Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...