Сравнение BRUFX с FKINX

С начала года, BRUFX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRUFX имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции FKINX немного впереди с 7.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRUFX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUFX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRUFX и FKINX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FKINX в 5.14%

Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, примерно равная максимальной просадке FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и FKINX.

Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.