Сравнение BRUFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRUFX или VOO.
Основные характеристики
| BRUFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.47% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 5.45% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 11.55% |
| Макс. просадка | -42.20% | -33.99% |
| Current Drawdown | -6.33% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и VOO
С начала года, BRUFX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.04% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и VOO
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRUFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и VOO
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 6.25% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% | 3.15% | 2.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и VOO
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и VOO
Текущая волатильность для Bruce Fund (BRUFX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.