Сравнение VTMFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.82% против 4.99% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и BERIX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VTMFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VTMFX
BERIX
Сравнение VTMFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.26 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.62 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 17.20 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и BERIX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и BERIX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -20.34% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -2.95% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -15.73% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -20.34% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -1.25% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.60% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.79% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и BERIX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.47% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 4.28% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 5.38% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 5.94% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 6.00% | +3.09% |