Сравнение BERIX с FGTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и FGTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и FGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -4.56% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FGTIX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям FGTIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.11% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
FGTIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и FGTIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FGTIX в 0.66%.
Доходность на риск
BERIX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск
BERIX
FGTIX
Сравнение BERIX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | FGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.02 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.53 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.22 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 5.85 | +11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.02 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.50 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и FGTIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и FGTIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FGTIX в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.41% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и FGTIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и FGTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -46.40% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -10.08% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -31.56% | +15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -31.56% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -8.16% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -10.21% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.10% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и FGTIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 4.16% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 7.83% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 13.73% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 14.95% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 13.81% | -7.81% |