PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERIX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERIX с CSIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERIX (Chartwell Income Fund) and CSIFX (Calvert Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BERIX returned 4.97%/yr vs 9.55%/yr for CSIFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERIX charges 0.64%/yr vs 0.91%/yr for CSIFX.

Доходность

Сравнение доходности BERIX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Income Fund (BERIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERIX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у CSIFX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям CSIFX по среднегодовой доходности: 4.97% против 9.55% соответственно.

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%

CSIFX

1 день
0.04%
1 месяц
2.44%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERIX и CSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.11%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%

Correlation

The correlation between BERIX and CSIFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1987 г.

0.62

Over the past year, the correlation between BERIX and CSIFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Income Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FKINX
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BWBIXCSIFX с CFICX

Доходность на риск

BERIX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERIX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERIXCSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.75

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.51

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

1.86

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

8.07

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERIX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERIX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа CSIFX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERIX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERIXCSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.75

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.70

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BERIX и CSIFX

Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и CSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERIXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-38.68%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-7.98%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-11.86%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-19.95%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-23.77%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.30%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.83%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BERIX и CSIFX

Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.33%, в то время как у Calvert Balanced Fund (CSIFX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERIXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.37%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

6.74%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

8.45%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

10.89%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

11.07%

-5.06%

Сравнение комиссий BERIX и CSIFX

BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CSIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERIX и CSIFX

Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности CSIFX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.29%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%

Часто задаваемые вопросы

BERIX and CSIFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIFX has higher volatility (2.37%) compared to BERIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, BERIX dropped -20.34% vs CSIFX's -38.68%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERIX и CSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор