PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTMFX с BACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с BACAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both mutual funds - VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index, while BACAX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.47%/yr vs 7.96%/yr for BACAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMFX charges 0.05%/yr vs 1.32%/yr for BACAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и BACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у BACAX с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции BACAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.96% соответственно.

VTMFX

1 день
0.16%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
4.73%
С начала года
5.92%
1 год
13.64%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.47%

BACAX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
21.58%
С начала года
26.90%
1 год
33.95%
3 года*
15.53%
5 лет*
20.66%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и BACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.92%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		26.90%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%

Correlation

The correlation between VTMFX and BACAX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г.

0.57

The correlation between VTMFX and BACAX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с YAFFXBACAX с FKUTXBACAX с FENYBACAX с POAGXBACAX с XLEBACAX с IXC

Доходность на риск

VTMFX vs. BACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c BACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMFXBACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.87

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.45

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.47

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

7.42

+4.37

VTMFX vs. BACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BACAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и BACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и BACAX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки BACAX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и BACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXBACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-78.88%

+50.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-13.36%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-18.73%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-25.74%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-65.92%

+44.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.33%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-34.14%

+30.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

4.44%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и BACAX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.84%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXBACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

6.47%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

14.68%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

17.72%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

23.47%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

27.15%

-18.02%

Сравнение комиссий VTMFX и BACAX

VTMFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BACAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и BACAX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности BACAX в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.95%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.19%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VTMFX and BACAX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACAX has higher volatility (6.47%) compared to VTMFX (1.84%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs BACAX's -78.88%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и BACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор