PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACAX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BACAX с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, BACAX returned 8.62%/yr vs 10.22%/yr for XLE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BACAX charges 1.32%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности BACAX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность 28.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.22% соответственно.

BACAX

1 день
1.35%
1 месяц
-2.76%
С начала года
28.98%
6 месяцев
27.65%
1 год
41.36%
3 года*
17.11%
5 лет*
18.44%
10 лет*
8.62%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BACAX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		28.98%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between BACAX and XLE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г.

0.95

The correlation between BACAX and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с YAFFXBACAX с FKUTXBACAX с FENYBACAX с POAGXBACAX с IXCBACAX с VGT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BACAX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACAX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACAXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.84

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.75

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

10.92

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACAX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACAXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BACAX и XLE

Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACAXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.88%

-71.26%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.05%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-20.14%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-26.04%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.92%

-66.81%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.15%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.28%

-17.98%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.14%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и XLE

Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 6.98%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACAXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

8.25%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

16.58%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

20.53%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

26.02%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

29.59%

-2.37%

Сравнение комиссий BACAX и XLE

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и XLE

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.92%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BACAX and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to BACAX (6.98%). In terms of maximum drawdown, BACAX dropped -78.88% vs XLE's -71.26%.

BACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BACAX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор