Сравнение BACAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BACAX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACAX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 36.30% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BACAX показывает доходность 36.30%, а XLE немного выше – 37.91%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.65% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 36.30%
- 6 месяцев
- 38.98%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 10.09%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и XLE
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
BACAX vs. XLE — Ранг доходности на риск
BACAX
XLE
Сравнение BACAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACAX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.42 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.84 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.96 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.16 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACAX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BACAX и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и XLE
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.81% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и XLE
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACAX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -71.26% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -18.79% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.04% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -66.81% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.08% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -18.05% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.14% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и XLE
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.30%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACAX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.05% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 13.94% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 24.93% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 26.06% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 29.48% | -2.30% |