Сравнение BACAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или XLE.
Основные характеристики
| BACAX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 1.30% | 2.40% |
| Дох-ть за 3 года | 15.49% | 20.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 15.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 0.33 | 0.48 |
| Индекс Язвы | 6.18% | 7.17% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 18.17% |
| Макс. просадка | -78.86% | -71.54% |
| Текущая просадка | -19.21% | -6.52% |
Корреляция
Корреляция между BACAX и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BACAX и XLE
С начала года, BACAX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.12% против 4.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и XLE
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BACAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и XLE
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XLE в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.35% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% | 1.22% | 0.42% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.30% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и XLE
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и XLE
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 6.29%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.