PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BACAX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с XLE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или XLE.

Корреляция

Корреляция между BACAX и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BACAX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BACAX:

-0.45

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

BACAX:

-0.38

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

BACAX:

0.95

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

BACAX:

-0.21

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

BACAX:

-1.40

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

BACAX:

6.26%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

BACAX:

21.99%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

BACAX:

-82.42%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

BACAX:

-37.23%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.91% против 4.30% соответственно.

BACAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-9.46%

5 лет

18.20%

10 лет

1.91%

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.26%

5 лет

21.68%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BACAX и XLE

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BACAX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг риск-скорректированной доходности BACAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BACAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BACAX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и XLE

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XLE в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.35%2.29%3.06%2.20%2.39%3.39%2.69%2.88%2.48%1.95%1.98%1.22%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и XLE

Максимальная просадка BACAX за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и XLE

Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 8.39%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...