Сравнение BACAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или XLE.
Доходность
Сравнение доходности BACAX и XLE
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.97% против 5.03% соответственно.
BACAX
10.76%
1.97%
-1.47%
9.79%
11.37%
1.97%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| BACAX | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 17.79% |
| Макс. просадка | -82.42% | -71.54% |
| Текущая просадка | -31.25% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и XLE
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между BACAX и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BACAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и XLE
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.29% | 3.06% | 2.20% | 2.39% | 3.39% | 2.69% | 2.88% | 2.48% | 1.95% | 1.98% | 1.22% | 0.42% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и XLE
Максимальная просадка BACAX за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и XLE
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 3.19%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.