Сравнение BACAX с XLE
BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, BACAX returned 8.69%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. BACAX charges 1.32%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности BACAX и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BACAX показывает доходность 31.22%, а XLE немного ниже – 29.95%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.80% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 9.40%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 31.22%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 8.69%
- Всё время*
- 5.55%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам BACAX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 31.22% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between BACAX and XLE is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between BACAX and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACAX vs. XLE — Ранг доходности на риск
BACAX
XLE
Сравнение BACAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BACAX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.56 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 6.80 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BACAX и XLE
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BACAX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -71.26% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -14.98% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -20.14% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.04% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -66.81% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -7.73% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -17.93% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.64% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и XLE
BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.12% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BACAX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.16% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 16.48% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 21.12% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 25.76% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 29.58% | -2.43% |
Сравнение комиссий BACAX и XLE
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и XLE
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.79% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BACAX and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to BACAX (6.12%). In terms of maximum drawdown, BACAX dropped -78.88% vs XLE's -71.26%.
BACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BACAX и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор