PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BACAX с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с IXC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares Global Energy ETF (IXC).

BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или IXC.

Корреляция

Корреляция между BACAX и IXC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BACAX и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BACAX:

-0.45

IXC:

-0.42

Коэф-т Сортино

BACAX:

-0.38

IXC:

-0.35

Коэф-т Омега

BACAX:

0.95

IXC:

0.95

Коэф-т Кальмара

BACAX:

-0.21

IXC:

-0.43

Коэф-т Мартина

BACAX:

-1.40

IXC:

-1.31

Индекс Язвы

BACAX:

6.26%

IXC:

6.25%

Дневная вол-ть

BACAX:

21.99%

IXC:

22.09%

Макс. просадка

BACAX:

-82.42%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

BACAX:

-37.23%

IXC:

-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 1.91% против 4.10% соответственно.

BACAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-9.46%

5 лет

18.20%

10 лет

1.91%

IXC

С начала года

-0.37%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-9.11%

5 лет

19.14%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BACAX и IXC

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
IXC
iShares Global Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BACAX и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг риск-скорректированной доходности BACAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BACAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BACAX c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и IXC

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IXC в 4.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.35%2.29%3.06%2.20%2.39%3.39%2.69%2.88%2.48%1.95%1.98%1.22%
IXC
iShares Global Energy ETF		4.58%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и IXC

Максимальная просадка BACAX за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и IXC

BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 8.39% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...