Сравнение BACAX с IXC
BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, BACAX returned 7.96%/yr vs 9.23%/yr for IXC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BACAX charges 1.32%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности BACAX и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BACAX показывает доходность 26.90%, а IXC немного выше – 27.41%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.23% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- 26.90%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 7.96%
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам BACAX и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 26.90% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between BACAX and IXC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between BACAX and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACAX vs. IXC — Ранг доходности на риск
BACAX
IXC
Сравнение BACAX c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BACAX | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.40 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.55 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BACAX и IXC
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BACAX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -67.88% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -15.36% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -19.06% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -24.93% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -64.16% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -8.30% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -17.45% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.88% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и IXC
BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 6.47% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BACAX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.19% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 15.89% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 19.32% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.44% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 26.81% | +0.34% |
Сравнение комиссий BACAX и IXC
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и IXC
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IXC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.95% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BACAX and IXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BACAX has higher volatility (6.47%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, BACAX dropped -78.88% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BACAX и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор