Сравнение BACAX с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares Global Energy ETF (IXC).
BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или IXC.
Доходность
Сравнение доходности BACAX и IXC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BACAX показывает доходность 10.76%, а IXC немного выше – 10.79%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 1.97% против 4.35% соответственно.
BACAX
10.76%
1.97%
-1.47%
9.79%
11.37%
1.97%
IXC
10.79%
2.35%
-1.16%
10.82%
11.84%
4.35%
Основные характеристики
| BACAX | IXC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 2.82 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 4.73% |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 15.98% |
| Макс. просадка | -82.42% | -67.88% |
| Текущая просадка | -31.25% | -3.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и IXC
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между BACAX и IXC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BACAX c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и IXC
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IXC в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.29% | 3.06% | 2.20% | 2.39% | 3.39% | 2.69% | 2.88% | 2.48% | 1.95% | 1.98% | 1.22% | 0.42% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.62% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и IXC
Максимальная просадка BACAX за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и IXC
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 3.18%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.