PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BACAX с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с FENY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или FENY.

Корреляция

Корреляция между BACAX и FENY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BACAX и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BACAX:

-0.45

FENY:

-0.38

Коэф-т Сортино

BACAX:

-0.38

FENY:

-0.28

Коэф-т Омега

BACAX:

0.95

FENY:

0.96

Коэф-т Кальмара

BACAX:

-0.21

FENY:

-0.39

Коэф-т Мартина

BACAX:

-1.40

FENY:

-1.08

Индекс Язвы

BACAX:

6.26%

FENY:

7.80%

Дневная вол-ть

BACAX:

21.99%

FENY:

25.42%

Макс. просадка

BACAX:

-82.42%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

BACAX:

-37.23%

FENY:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.58% соответственно.

BACAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-9.46%

5 лет

18.20%

10 лет

1.91%

FENY

С начала года

-3.99%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-10.72%

1 год

-9.01%

5 лет

22.50%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BACAX и FENY

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BACAX и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг риск-скорректированной доходности BACAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BACAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BACAX c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и FENY

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FENY в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.35%2.29%3.06%2.20%2.39%3.39%2.69%2.88%2.48%1.95%1.98%1.22%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		3.27%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и FENY

Максимальная просадка BACAX за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и FENY

Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 8.39%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...