Сравнение BACAX с FKUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX).
BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или FKUTX.
Основные характеристики
| BACAX | FKUTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 32.36% |
| Дох-ть за 1 год | 1.30% | 40.85% |
| Дох-ть за 3 года | 15.49% | 11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 8.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 0.33 | 13.65 |
| Индекс Язвы | 6.18% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 15.05% |
| Макс. просадка | -78.86% | -43.61% |
| Текущая просадка | -19.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BACAX и FKUTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BACAX и FKUTX
С начала года, BACAX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 32.36%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 2.12% против 9.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и FKUTX
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FKUTX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BACAX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и FKUTX
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FKUTX в 4.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.35% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% | 1.22% | 0.42% |
FKUTX Franklin Utilities Fund | 4.97% | 6.46% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 3.95% | 5.83% | 4.19% | 2.76% | 6.14% | 2.59% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и FKUTX
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и FKUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и FKUTX
BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Franklin Utilities Fund (FKUTX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что BACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.