PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BACAX с FKUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с FKUTX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX).

BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или FKUTX.

Корреляция

Корреляция между BACAX и FKUTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BACAX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BACAX:

-0.45

FKUTX:

0.67

Коэф-т Сортино

BACAX:

-0.38

FKUTX:

1.15

Коэф-т Омега

BACAX:

0.95

FKUTX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BACAX:

-0.21

FKUTX:

0.91

Коэф-т Мартина

BACAX:

-1.40

FKUTX:

2.00

Индекс Язвы

BACAX:

6.26%

FKUTX:

7.06%

Дневная вол-ть

BACAX:

21.99%

FKUTX:

17.20%

Макс. просадка

BACAX:

-82.42%

FKUTX:

-43.58%

Текущая просадка

BACAX:

-37.23%

FKUTX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 1.94% против 6.22% соответственно.

BACAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-9.46%

5 лет

18.59%

10 лет

1.94%

FKUTX

С начала года

5.39%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-3.22%

1 год

11.59%

5 лет

7.32%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BACAX и FKUTX

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FKUTX в 0.72%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
FKUTX
Franklin Utilities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BACAX и FKUTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг риск-скорректированной доходности BACAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BACAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BACAX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FKUTX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и FKUTX

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FKUTX в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.35%2.29%3.06%2.20%2.39%3.39%2.69%2.88%2.48%1.95%1.98%1.22%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		2.46%2.58%2.63%2.29%2.24%2.73%2.38%2.84%2.84%2.70%3.24%2.68%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и FKUTX

Максимальная просадка BACAX за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и FKUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и FKUTX

BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Franklin Utilities Fund (FKUTX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...