Сравнение BACAX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BACAX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACAX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 36.30% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BACAX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.91% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 36.30%
- 6 месяцев
- 38.98%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 10.09%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и VXUS
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
BACAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
BACAX
VXUS
Сравнение BACAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACAX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.64 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.26 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.42 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 9.37 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BACAX и VXUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и VXUS
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.81% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и VXUS
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -35.97% | -42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -11.27% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -29.44% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -35.97% | -29.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -8.33% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -8.29% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.91% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и VXUS
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 8.31% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.19% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 15.82% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 17.09% | +10.09% |