Сравнение VTIVX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VTWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 16.47% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -4.69% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -4.69%.
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
VTWAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VTWAX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
VTIVX
VTWAX
Сравнение VTIVX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.60 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 6.38 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VTWAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VTWAX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VTWAX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VTWAX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -34.20% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.73% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -26.40% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -9.64% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -5.40% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.50% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VTWAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.09% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 9.33% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 16.55% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.60% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.27% | -3.52% |