Сравнение VTIVX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VTWAX.
Основные характеристики
| VTIVX | VTWAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.48% | 18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 25.22% | 30.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.96% | 5.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 11.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.73 | 17.15 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 11.71% |
| Макс. просадка | -51.69% | -34.20% |
| Текущая просадка | -1.36% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VTWAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VTWAX
С начала года, VTIVX показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 18.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VTWAX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VTWAX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VTWAX в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.99% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.82% | 2.06% | 2.16% | 1.79% | 1.64% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VTWAX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VTWAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.