Сравнение VTIPX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIPX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 0.97% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.71% соответственно.
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.97%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIPX и ICSH
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIPX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
VTIPX
ICSH
Сравнение VTIPX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIPX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 10.89 | -8.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 25.73 | -22.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 6.44 | -4.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 44.98 | -40.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 281.70 | -268.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIPX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 10.89 | -8.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 7.42 | -6.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 2.56 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.90 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между VTIPX и ICSH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и ICSH
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.50% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и ICSH
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIPX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -3.94% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.10% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -0.73% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | -3.94% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.08% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.02% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и ICSH
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIPX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.16% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.27% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 0.41% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 0.48% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 1.06% | +1.16% |