PortfoliosLab logo
Сравнение VTIPX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIPX и BRK-B составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.28%
490.41%
VTIPX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIPX:

4.01

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

VTIPX:

6.52

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

VTIPX:

1.93

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

VTIPX:

7.96

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

VTIPX:

25.72

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

VTIPX:

0.28%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

VTIPX:

1.83%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

VTIPX:

-5.36%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VTIPX:

-0.04%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.69% против 14.09% соответственно.


VTIPX

С начала года

3.44%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

7.49%

5 лет

3.88%

10 лет

2.69%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIPX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIPX: 4.01
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIPX: 6.52
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIPX: 1.93
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIPX: 7.96
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 25.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTIPX: 25.72
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
1.58
VTIPX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и BRK-B

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и BRK-B

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-1.26%
VTIPX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.95%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
10.99%
VTIPX
BRK-B