PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIPXBRK-B
Дох-ть с нач. г.4.52%29.93%
Дох-ть за 1 год6.53%33.09%
Дох-ть за 3 года1.97%17.46%
Дох-ть за 5 лет3.36%15.96%
Дох-ть за 10 лет2.26%12.35%
Коэф-т Шарпа3.102.35
Коэф-т Сортино5.133.28
Коэф-т Омега1.711.42
Коэф-т Кальмара3.464.46
Коэф-т Мартина24.8811.72
Индекс Язвы0.25%2.88%
Дневная вол-ть2.01%14.37%
Макс. просадка-5.36%-53.86%
Текущая просадка-0.46%-3.17%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VTIPX и BRK-B составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и BRK-B

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.26% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.87%
415.30%
VTIPX
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.88
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.72

Сравнение коэффициента Шарпа VTIPX и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.35
VTIPX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и BRK-B

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.79%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и BRK-B

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-3.17%
VTIPX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.42%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
6.68%
VTIPX
BRK-B