PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIPX и BRK-B составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.34%
448.80%
VTIPX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIPX:

4.30

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

VTIPX:

7.15

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

VTIPX:

2.03

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

VTIPX:

9.60

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

VTIPX:

29.05

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

VTIPX:

0.26%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

VTIPX:

1.74%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

VTIPX:

-5.36%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VTIPX:

0.00%

BRK-B:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.70% против 13.21% соответственно.


VTIPX

С начала года

3.48%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

3.26%

1 год

7.40%

5 лет

3.92%

10 лет

2.70%

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.83%

1 год

18.83%

5 лет

22.64%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIPX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIPX: 4.25
BRK-B: 0.99
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VTIPX: 7.07
BRK-B: 1.42
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VTIPX: 2.01
BRK-B: 1.20
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VTIPX: 9.48
BRK-B: 2.08
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 28.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIPX: 28.70
BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.25
0.99
VTIPX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и BRK-B

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и BRK-B

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-8.22%
VTIPX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69%
8.67%
VTIPX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab