PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIPX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIPX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIPX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.97%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.97% против 12.78% соответственно.

VTIPX

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.80%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.97%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с VGLT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VTIPX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

-0.56

+2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

-0.65

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.91

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.68

+4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.40

-1.16

+14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIPX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.56

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.77

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.66

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.48

+0.53

Корреляция

Корреляция между VTIPX и BRK-B составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и BRK-B

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и BRK-B

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-53.86%

+48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-14.95%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.36%

-26.58%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.36%

-29.57%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-11.36%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-11.07%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

8.72%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.33%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

11.14%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

18.30%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

17.20%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

19.45%

-17.23%