PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
13.25%
VTIPX
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.45%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.27% против 12.35% соответственно.


VTIPX

С начала года

4.57%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

3.02%

1 год

5.99%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

BRK-B

С начала года

31.45%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

13.25%

1 год

29.87%

5 лет (среднегодовая)

16.61%

10 лет (среднегодовая)

12.35%

Основные характеристики


VTIPXBRK-B
Коэф-т Шарпа3.072.08
Коэф-т Сортино5.122.94
Коэф-т Омега1.701.38
Коэф-т Кальмара4.223.92
Коэф-т Мартина22.1910.23
Индекс Язвы0.27%2.91%
Дневная вол-ть1.95%14.32%
Макс. просадка-5.36%-53.86%
Текущая просадка-0.42%-2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VTIPX и BRK-B составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.072.08
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.122.94
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.701.38
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.223.92
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 22.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.1910.23
VTIPX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.08
VTIPX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и BRK-B

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.79%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и BRK-B

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-2.04%
VTIPX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.46%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
6.64%
VTIPX
BRK-B