PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIPX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIPX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) is Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTIPX returned 3.05%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.05% против 12.93% соответственно.

VTIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.48%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.05%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIPX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		1.99%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VTIPX and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYXVTIPX с SPYVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с TIP
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VTIPX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
-0.18

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
-0.15

+5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.98

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

-0.27

+6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.13

-0.57

+25.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIPX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

-0.18

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.67

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.48

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и BRK-B

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-53.86%

+48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-9.42%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-14.95%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.36%

-26.58%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.36%

-29.57%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-11.33%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-11.07%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

4.46%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.52%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.72%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

10.70%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

14.32%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

17.11%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

19.43%

-17.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и BRK-B

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.48%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%

Часто задаваемые вопросы

VTIPX and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to VTIPX (0.52%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs BRK-B's -53.86%.

VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIPX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор