PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VUSTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).

VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.11%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.18%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 3.08% против -0.90% соответственно.

VTIP

1 день
0.23%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.52%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.08%

VUSTX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX

Сравнение комиссий VTIP и VUSTX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

-0.01

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

0.05

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.03

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

-0.06

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VUSTX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.01

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

-0.34

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

-0.07

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.44

+0.44

Корреляция

Корреляция между VTIP и VUSTX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VUSTX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VUSTX в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.62%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.00%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VUSTX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-46.37%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-8.77%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-41.45%

+35.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-46.37%

+40.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-36.54%

+36.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-9.23%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.97%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VUSTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

3.65%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

6.08%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

10.41%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

14.62%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

13.78%

-11.04%