Сравнение VTIP с ORCL
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 3.09% против 18.60% соответственно.
VTIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.09%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам VTIP и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.85% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between VTIP and ORCL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. ORCL — Ранг доходности на риск
VTIP
ORCL
Сравнение VTIP c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.04 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | -0.12 | +6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.36 | -0.20 | +25.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и ORCL
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -84.19% | +77.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -58.25% | +57.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -58.25% | +57.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -58.25% | +52.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -58.25% | +51.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -43.48% | +43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -29.11% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 35.41% | -35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и ORCL
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 23.44% | -23.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 43.42% | -42.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 65.91% | -64.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 42.16% | -39.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 35.12% | -32.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и ORCL
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and ORCL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs ORCL's -84.19%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор