Сравнение ORCL с ORCX
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, ORCL returned -42.88% vs -80.95% for ORCX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и ORCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -25.21%, что значительно выше, чем у ORCX с доходностью -58.54%.
ORCL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -25.21%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 15.09%
- Всё время*
- 21.79%
ORCX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -24.65%
- С начала года
- -58.54%
- 1 год
- -80.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.70B | $5.04B | $5.05B | |
| $68.86M | $71.13M | $89.99M |
Сравнение доходности по годам ORCL и ORCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -25.21% | 13.93% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -58.54% | -16.64% |
Correlation
The correlation between ORCL and ORCX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between ORCL and ORCX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. ORCX — Ранг доходности на риск
ORCL
ORCX
Сравнение ORCL c ORCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | ORCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.88 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.20 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и ORCX
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки ORCX в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ORCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | ORCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -91.72% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.58% | -91.72% | +27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.52% | -87.22% | +31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.20% | -48.86% | +19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.34% | 67.26% | -25.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и ORCX
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 19.84%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) волатильность равна 39.17%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | ORCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 39.17% | -19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.54% | 88.87% | -44.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.89% | 133.57% | -66.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 122.05% | -78.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 122.05% | -86.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и ORCX
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ORCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ORCL and ORCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ORCX has higher volatility (39.17%) compared to ORCL (19.84%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ORCX's -91.72%.
ORCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и ORCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор