PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с ORCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с ORCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, ORCL returned -19.43% vs -60.79% for ORCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и ORCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -14.74%, что значительно выше, чем у ORCX с доходностью -42.52%.

ORCL

1 день
-5.66%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-19.43%
3 года*
12.98%
5 лет*
17.85%
10 лет*
17.20%

ORCX

1 день
-11.52%
1 месяц
-30.81%
С начала года
-42.52%
6 месяцев
-42.95%
1 год
-60.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и ORCX

2026 (YTD)2025
ORCL
Oracle Corporation		-14.74%13.93%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-42.52%-16.64%

Correlation

The correlation between ORCL and ORCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

1.00

The correlation between ORCL and ORCX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORUORCX с AMDG

Доходность на риск

ORCL vs. ORCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c ORCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLORCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.47

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.23

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.71

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.01

+0.47

ORCL vs. ORCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ORCX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и ORCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и ORCX

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке ORCX в -85.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ORCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLORCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-85.98%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-85.98%

+27.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.30%

-82.28%

+32.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-45.42%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.06%

59.96%

-23.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и ORCX

Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 24.32%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) волатильность равна 49.57%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLORCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.32%

49.57%

-25.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

84.44%

-42.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.69%

129.20%

-64.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

122.13%

-79.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

122.13%

-86.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и ORCX

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как ORCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.21%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ORCL and ORCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ORCX has higher volatility (49.57%) compared to ORCL (24.32%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ORCX's -85.98%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и ORCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор