PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с META.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с META.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO).

Доходность

Сравнение доходности ORCL и META.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCL и META.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ORCL
Oracle Corporation		-24.32%18.13%59.99%30.94%-4.65%-4.35%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-14.90%15.25%50.67%194.99%-67.30%0.34%
Разные валюты инструментов

ORCL торгуется в USD, в то время как META.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -24.32%, что значительно ниже, чем у META.TO с доходностью -14.90%.

ORCL

1 день
5.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
-24.32%
6 месяцев
-47.46%
1 год
6.29%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.01%
10 лет*
15.30%

META.TO

1 день
6.53%
1 месяц
-13.66%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-23.12%
1 год
0.31%
3 года*
35.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Meta CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с NVDA.TOMETA.TO с METAMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN

Доходность на риск

ORCL vs. META.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c META.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLMETA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.32

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.01

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-0.02

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. META.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа META.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и META.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLMETA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.30

Корреляция

Корреляция между ORCL и META.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и META.TO

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности META.TO в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.36%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и META.TO

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки META.TO в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и META.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCLMETA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-74.98%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-34.36%

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.00%

-28.76%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-21.74%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.42%

13.82%

+15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и META.TO

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCLMETA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

13.75%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

27.52%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.79%

40.35%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

47.18%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

47.18%

-13.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и META.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Meta CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
17.19B
(ORCL) Общая выручка
(META.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORCL значения в USD, META.TO значения в CAD