Сравнение GDXY с GLDY
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, GDXY returned 30.32% vs 13.84% for GLDY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 48.42% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between GDXY and GLDY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between GDXY and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. GLDY — Ранг доходности на риск
GDXY
GLDY
Сравнение GDXY c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.47 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GLDY
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -13.43% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -13.43% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -13.12% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.91% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 5.61% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GLDY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 4.56% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 18.27% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 19.87% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 19.58% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 19.58% | +12.15% |
Сравнение комиссий GDXY и GLDY
И GDXY, и GLDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GLDY
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and GLDY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.75%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -28.03% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs 13.84% for GLDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXY and GLDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 46.42% for GLDY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор