PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXY с GLDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с GLDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs 3.71% for GLDY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.

Доходность

Сравнение доходности GDXY и GLDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -8.97%.

GDXY

1 день
-4.14%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-19.56%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDY

1 день
-1.42%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-11.98%
1 год
3.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и GLDY

2026 (YTD)2025
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-15.78%48.51%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		-8.97%15.15%

Correlation

The correlation between GDXY and GLDY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.69

The correlation between GDXY and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQGDXY с GLDW
Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GLDIGLDY с IGLDGLDY с GLDGLDY с USOYGLDY с SPYTGLDY с WDTE

Доходность на риск

GDXY vs. GLDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLDY
Ранг доходности на риск GLDY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c GLDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXYGLDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.36

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.14

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

0.54

+0.83

GDXY vs. GLDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа GLDY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXY и GLDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXY и GLDY

Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GLDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXYGLDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-25.90%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-25.90%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.39%

-19.05%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.47%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

6.91%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и GLDY

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) имеют волатильность 14.40% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXYGLDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

14.83%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.29%

23.20%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

24.59%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

23.27%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

23.27%

+9.31%

Сравнение комиссий GDXY и GLDY

GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и GLDY

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности GLDY в 51.60%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		78.76%52.13%23.91%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		51.60%37.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXY and GLDY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDY has higher volatility (14.83%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs GLDY's -25.90%.

On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs 3.71% for GLDY. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 51.60% for GLDY.

GDXY is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.99% for GLDY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXY и GLDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор