Сравнение VTIP с FSTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).
VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIP и FSTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIP и FSTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 1.44% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
FSTZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и FSTZX
VTIP берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIP vs. FSTZX — Ранг доходности на риск
VTIP
FSTZX
Сравнение VTIP c FSTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIP | FSTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 3.04 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.92 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 13.81 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIP | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.14 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VTIP и FSTZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и FSTZX
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и FSTZX
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и FSTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIP | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -5.30% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.03% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.30% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -1.13% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.29% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и FSTZX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIP | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.57% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.07% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 1.99% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.83% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.83% | -0.09% |