Сравнение FSTZX с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTZX и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTZX и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.61% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 0.61%.
FSTZX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTZX и TDTF
FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSTZX vs. TDTF — Ранг доходности на риск
FSTZX
TDTF
Сравнение FSTZX c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTZX | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.02 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.45 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.65 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 6.16 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTZX | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.02 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.46 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между FSTZX и TDTF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTZX и TDTF
Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TDTF в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.37% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок FSTZX и TDTF
Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTZX | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -12.02% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.56% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.92% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.94% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.69% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTZX и TDTF
Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTZX | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.15% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.11% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 3.82% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 5.70% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 5.08% | -2.25% |