- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 янв. 2022 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FSTZX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) показал доход в 0.67% с начала года и 2.27% за последние 12 месяцев.
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FSTZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FSTZX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 10 июл. 2026 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.40% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | -0.30% | -1.00% | 0.67% | |||||
| 2025 | 0.83% | 1.23% | 0.91% | 0.77% | -0.30% | 0.50% | 0.31% | 1.31% | -0.00% | 0.06% | 0.30% | -0.08% | 5.99% |
| 2024 | 0.45% | -0.11% | 0.53% | -0.05% | 0.94% | 0.52% | 0.98% | 0.62% | 0.92% | -0.38% | 0.41% | -0.06% | 4.87% |
| 2023 | 0.75% | -0.32% | 1.82% | 0.21% | -0.63% | -0.21% | 0.53% | 0.11% | -0.21% | 0.42% | 1.05% | 1.08% | 4.67% |
| 2022 | -0.60% | 1.10% | -0.69% | -0.10% | 0.40% | -1.49% | 1.72% | -1.49% | -2.82% | 1.04% | 0.41% | -0.25% | -2.83% |
| 2021 | 0.30% | 0.00% | 0.60% | 0.30% | 0.12% | 1.32% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.00%) than losses (4.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 10.00%
- Участие в снижении
- 4.22%
Комиссия
Комиссия FSTZX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTZX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.71 | -1.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.40 | $0.27 | $0.24 | $0.49 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.87% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.19 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund показал максимальную просадку в 5.30%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.30%сент. 2022 г. | 6mo 20d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.95%февр. 2022 г. | 2mo 23d | 19d | 3mo 12dнояб. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.49%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 13dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-1.03%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.99%дек. 2024 г. | 1mo 9d | 26d | 2mo 5dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FSTZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -56.78% | +51.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -9.10% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -18.90% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -10.70% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.09% | -1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSTZX
Добавьте Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSTZX