Сравнение FSTZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
FSTZX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTZX и VOO
FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSTZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSTZX
VOO
Сравнение FSTZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.98 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.50 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.53 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 7.29 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.98 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSTZX и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTZX и VOO
Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSTZX и VOO
Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -33.99% | +28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -11.98% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.29% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.72% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.52% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTZX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 5.29% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 9.44% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 18.10% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 16.82% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 17.99% | -15.16% |