Сравнение FSTZX с FIPDX
FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSTZX returned 4.63%/yr vs 3.92%/yr for FIPDX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FSTZX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности FSTZX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTZX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.78%.
FSTZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
FIPDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.44%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSTZX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.67% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 1.88% |
Correlation
The correlation between FSTZX and FIPDX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between FSTZX and FIPDX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTZX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
FSTZX
FIPDX
Сравнение FSTZX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTZX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 2.59 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTZX и FIPDX
Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTZX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -14.32% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.94% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -3.95% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.97% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -4.43% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.74% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTZX и FIPDX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTZX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.69% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.49% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 3.27% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 5.96% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 5.35% | -2.52% |
Сравнение комиссий FSTZX и FIPDX
FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTZX и FIPDX
Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FIPDX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.36% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 2.87% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTZX and FIPDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTZX has higher volatility (1.35%) compared to FIPDX (0.69%). In terms of maximum drawdown, FSTZX dropped -5.30% vs FIPDX's -14.32%.
FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTZX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор