PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с FAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и FAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		-0.85%12.38%10.69%13.02%-11.50%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.85%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAGIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.88%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTFFSTZX с sTIP
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий FSTZX и FAGIX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.91

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.63

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

2.79

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

11.77

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.85

+0.29

Корреляция

Корреляция между FSTZX и FAGIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и FAGIX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FAGIX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и FAGIX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-37.97%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-4.41%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.49%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-7.01%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.05%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.47%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

4.53%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

6.95%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.47%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

7.78%

-4.95%