Сравнение EMXC с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
EMXC и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 7.38%.
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и XCEM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
EMXC vs. XCEM — Ранг доходности на риск
EMXC
XCEM
Сравнение EMXC c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.14 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.82 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.06 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 12.61 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и XCEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и XCEM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и XCEM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -41.24% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -14.46% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -29.67% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -10.16% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -8.70% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.51% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и XCEM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 10.61% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 10.37% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 15.60% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 20.21% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.15% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.53% | -0.02% |