PortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMXC и XCEM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMXC и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
39.29%
EMXC
XCEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXC:

0.19

XCEM:

0.16

Коэф-т Сортино

EMXC:

0.40

XCEM:

0.35

Коэф-т Омега

EMXC:

1.05

XCEM:

1.05

Коэф-т Кальмара

EMXC:

0.18

XCEM:

0.15

Коэф-т Мартина

EMXC:

0.48

XCEM:

0.42

Индекс Язвы

EMXC:

7.08%

XCEM:

6.73%

Дневная вол-ть

EMXC:

17.53%

XCEM:

17.97%

Макс. просадка

EMXC:

-42.80%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

EMXC:

-8.68%

XCEM:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 2.16%.


EMXC

С начала года

1.97%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-3.91%

1 год

1.60%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

XCEM

С начала года

2.16%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-3.74%

1 год

0.89%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMXC и XCEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMXC: 0.49%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCEM: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXC и XCEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXC c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMXC: 0.19
XCEM: 0.16
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMXC: 0.40
XCEM: 0.35
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMXC: 1.05
XCEM: 1.05
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMXC: 0.18
XCEM: 0.15
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMXC: 0.48
XCEM: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.16
EMXC
XCEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и XCEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности XCEM в 2.70%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.64%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
2.70%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и XCEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-8.10%
EMXC
XCEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и XCEM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 10.22% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
10.68%
EMXC
XCEM