PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, from iShares and Ameriprise Financial respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.76%/yr vs 11.95%/yr for XCEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 41.72%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%9.77%

Correlation

The correlation between EMXC and XCEM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between EMXC and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и XCEM

Секторы
EMXC
XCEM

Технологии

45.0%
1.1%

Финансовые услуги

19.6%
7.7%

Промышленность

8.3%
0.4%

Сырьевые материалы

6.8%
0.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
1.1%

Энергетика

4.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Здравоохранение

2.2%
0.1%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Технологии

EMXC
45.0%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
XCEM
7.7%

Промышленность

EMXC
8.3%
XCEM
0.4%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
XCEM
0.7%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
XCEM
1.1%

Энергетика

EMXC
4.2%
XCEM
0.2%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
XCEM
4.2%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
XCEM
1.9%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
XCEM
0.1%

Недвижимость

EMXC
1.0%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNMEMXC с SCHE
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGFXCEM с VEIEX

Доходность на риск

EMXC vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.61

3.42

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

4.27

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.61

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.44

4.95

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.99

19.98

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EMXC и XCEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-41.24%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.46%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-18.92%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-29.67%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.59%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и XCEM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 9.88% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

9.43%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

18.72%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

20.89%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.75%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.72%

+0.10%

Сравнение комиссий EMXC и XCEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и XCEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EMXC and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to XCEM (9.43%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.76% vs 11.95% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, XCEM has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.76% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.99% for EMXC.

Both ETFs track MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.16% for XCEM.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор