Сравнение EMXC с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
EMXC и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или XCEM.
Основные характеристики
| EMXC | XCEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.47% | -1.19% |
| Дох-ть за 1 год | 14.54% | 12.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.78% | -0.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.69% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 12.93% |
| Макс. просадка | -42.80% | -40.92% |
| Current Drawdown | -7.32% | -6.68% |
Корреляция
Корреляция между EMXC и XCEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и XCEM
С начала года, EMXC показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью -1.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и XCEM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMXC c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и XCEM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XCEM в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.82% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.23% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и XCEM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и XCEM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 3.72% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.