Сравнение EMXC с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMXC и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EMXC и SPEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и SPEM
Основные характеристики
EMXC:
0.32
SPEM:
0.74
EMXC:
0.53
SPEM:
1.13
EMXC:
1.07
SPEM:
1.14
EMXC:
0.37
SPEM:
0.50
EMXC:
1.02
SPEM:
2.65
EMXC:
4.48%
SPEM:
4.16%
EMXC:
14.10%
SPEM:
14.89%
EMXC:
-42.80%
SPEM:
-64.41%
EMXC:
-10.73%
SPEM:
-11.01%
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью -2.24%.
EMXC
-0.32%
-4.09%
-9.10%
3.96%
3.39%
N/A
SPEM
-2.24%
-5.16%
-2.49%
10.56%
2.38%
4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и SPEM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMXC и SPEM
EMXC
SPEM
Сравнение EMXC c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и SPEM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SPEM в 2.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.70% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.84% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и SPEM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и SPEM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.