Сравнение EMXC с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMXC и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и SPEM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
EMXC vs. SPEM — Ранг доходности на риск
EMXC
SPEM
Сравнение EMXC c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.28 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.79 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.87 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 7.12 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.28 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и SPEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и SPEM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и SPEM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -64.41% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -12.35% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -31.94% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -8.25% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -14.87% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.25% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и SPEM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 7.45% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 12.23% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 17.79% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.94% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.75% | +0.76% |