Сравнение EMXC с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMXC и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или SPEM.
Основные характеристики
| EMXC | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 3.28% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 10.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | -3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.92% | 3.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 13.54% |
| Макс. просадка | -42.80% | -64.41% |
| Current Drawdown | -5.92% | -15.31% |
Корреляция
Корреляция между EMXC и SPEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и SPEM
С начала года, EMXC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 3.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и SPEM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMXC c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и SPEM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SPEM в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.79% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.71% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и SPEM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и SPEM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 3.84% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.