PortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMXC и SPEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMXC и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
36.36%
EMXC
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXC:

0.19

SPEM:

0.65

Коэф-т Сортино

EMXC:

0.40

SPEM:

1.02

Коэф-т Омега

EMXC:

1.05

SPEM:

1.14

Коэф-т Кальмара

EMXC:

0.18

SPEM:

0.67

Коэф-т Мартина

EMXC:

0.48

SPEM:

2.02

Индекс Язвы

EMXC:

7.08%

SPEM:

5.88%

Дневная вол-ть

EMXC:

17.53%

SPEM:

18.27%

Макс. просадка

EMXC:

-42.80%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

EMXC:

-8.68%

SPEM:

-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 2.53%.


EMXC

С начала года

1.97%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-3.91%

1 год

1.60%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-1.51%

1 год

9.52%

5 лет

8.24%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMXC и SPEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMXC: 0.49%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXC и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXC c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMXC: 0.19
SPEM: 0.65
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMXC: 0.40
SPEM: 1.02
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMXC: 1.05
SPEM: 1.14
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMXC: 0.18
SPEM: 0.67
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMXC: 0.48
SPEM: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.65
EMXC
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и SPEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SPEM в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.64%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.71%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и SPEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-6.66%
EMXC
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и SPEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.22%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
10.87%
EMXC
SPEM