Сравнение EMXC с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
EMXC и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 7.91% | 8.39% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 2.58% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 2.58%.
EMXC
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и VEXC
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
EMXC vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMXC
VEXC
Сравнение EMXC c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и VEXC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и VEXC
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.61% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и VEXC
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -12.42% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -9.59% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -2.38% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 17.46% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.46% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.46% | +2.05% |