Сравнение EMXC с VEXC
EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
EMXC
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 45.10%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXC и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 39.90% | 8.39% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EMXC and VEXC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMXC
VEXC
Сравнение EMXC c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.23 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и VEXC
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -12.42% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.97% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.22% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 18.84% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.84% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.84% | +0.98% |
Сравнение комиссий EMXC и VEXC
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и VEXC
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.01% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMXC and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.
EMXC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.74% for VEXC.
EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMXC и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор