PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXC с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с EEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.63%/yr vs 7.31%/yr for EEM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 31.61%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 20.75%.

EMXC

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
19.37%
С начала года
31.61%
1 год
54.28%
3 года*
25.01%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%

EEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
12.35%
С начала года
20.75%
1 год
37.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.37%
Всё время*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF
$1.66B$1.55B$1.89B

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
$262.56M$261.57M$278.99M

Сравнение доходности по годам EMXC и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		31.61%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.75%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%9.58%

Correlation

The correlation between EMXC and EEM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.88

The correlation between EMXC and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и EEM

Секторы
EMXC
EEM

Технологии

53.4%
45.9%

Финансовые услуги

18.0%
18.2%

Промышленность

6.5%
6.2%

Сырьевые материалы

5.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
7.4%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Здравоохранение

1.8%
2.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Технологии

EMXC
53.4%
EEM
45.9%

Финансовые услуги

EMXC
18.0%
EEM
18.2%

Промышленность

EMXC
6.5%
EEM
6.2%

Сырьевые материалы

EMXC
5.5%
EEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

EMXC
3.8%
EEM
7.4%

Энергетика

EMXC
3.1%
EEM
3.2%

Коммуникационные услуги

EMXC
2.9%
EEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
EEM
2.5%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

EMXC
1.8%
EEM
1.8%

Недвижимость

EMXC
0.8%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNMEMXC с EMM
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EMXC vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMXC c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.52

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.05

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.62

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

7.91

+2.33

EMXC vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-66.43%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-14.24%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-17.29%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-35.01%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-7.71%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-15.95%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.71%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EEM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

8.53%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

22.42%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

24.55%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.87%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

20.81%

-0.30%

Сравнение комиссий EMXC и EEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EEM в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.70%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.02%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMXC and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (10.18%) compared to EEM (8.53%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs EEM's -66.43%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.63% vs 7.31% for EEM. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.63% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EMXC has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.70% for EEM.

EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.72% for EEM.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор