PortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMXC и EEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
18.05%
EMXC
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXC:

0.19

EEM:

0.51

Коэф-т Сортино

EMXC:

0.40

EEM:

0.86

Коэф-т Омега

EMXC:

1.05

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

EMXC:

0.18

EEM:

0.36

Коэф-т Мартина

EMXC:

0.48

EEM:

1.62

Индекс Язвы

EMXC:

7.08%

EEM:

6.07%

Дневная вол-ть

EMXC:

17.53%

EEM:

19.23%

Макс. просадка

EMXC:

-42.80%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

EMXC:

-8.68%

EEM:

-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.38%.


EMXC

С начала года

1.97%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-3.91%

1 год

1.60%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

EEM

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-1.76%

1 год

7.51%

5 лет

5.87%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMXC и EEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMXC: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXC и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXC c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMXC: 0.19
EEM: 0.51
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMXC: 0.40
EEM: 0.86
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMXC: 1.05
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMXC: 0.18
EEM: 0.36
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMXC: 0.48
EEM: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.51
EMXC
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности EEM в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.64%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-17.36%
EMXC
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.22%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
11.19%
EMXC
EEM