PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EMXC и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNMEMXC с VEMAX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EMXC и EEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

EMXC vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.67

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.26

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.52

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

9.62

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.67

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между EMXC и EEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXCEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-66.43%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-13.52%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-37.82%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-9.60%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-16.12%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EEM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXCEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

9.51%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

15.13%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

20.24%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.43%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

20.32%

-0.81%