PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMXC с VNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMXC и VNM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.44%
-5.73%
EMXC
VNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXC:

0.68

VNM:

-0.57

Коэф-т Сортино

EMXC:

1.00

VNM:

-0.69

Коэф-т Омега

EMXC:

1.13

VNM:

0.92

Коэф-т Кальмара

EMXC:

0.83

VNM:

-0.18

Коэф-т Мартина

EMXC:

2.06

VNM:

-0.89

Индекс Язвы

EMXC:

4.59%

VNM:

11.18%

Дневная вол-ть

EMXC:

13.91%

VNM:

17.49%

Макс. просадка

EMXC:

-42.80%

VNM:

-63.27%

Текущая просадка

EMXC:

-9.21%

VNM:

-53.74%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -0.87%.


EMXC

С начала года

1.37%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-4.44%

1 год

6.90%

5 лет

3.79%

10 лет

N/A

VNM

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-5.56%

1 год

-11.85%

5 лет

-5.33%

10 лет

-3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMXC и VNM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.


VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
График комиссии VNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXC и VNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VNM
Ранг риск-скорректированной доходности VNM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXC c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.68-0.57
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00-0.69
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.130.92
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83-0.22
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.06-0.89
EMXC
VNM

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VNM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.68
-0.57
EMXC
VNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VNM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как VNM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.65%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
0.00%0.00%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VNM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки VNM в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.21%
-43.78%
EMXC
VNM

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VNM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.34%
4.10%
EMXC
VNM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab