PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с BOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с BOC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BOC (Boston Omaha Corp) is a stock. Over the past 5 years, VTIP returned 3.37%/yr vs -16.46%/yr for BOC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и BOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Boston Omaha Corp (BOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 8.16%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

BOC

1 день
-2.55%
1 месяц
17.78%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.53%
1 год
-5.17%
3 года*
-12.35%
5 лет*
-16.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и BOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.80%
BOC
Boston Omaha Corp		8.16%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%149.15%

Correlation

The correlation between VTIP and BOC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.07

The correlation between VTIP and BOC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Boston Omaha Corp

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с VOOBOC с JEPQBOC с MGV

Доходность на риск

VTIP vs. BOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c BOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPBOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
-0.16

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
-0.01

+5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.00

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

-0.22

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

-0.44

+26.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. BOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа BOC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и BOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPBOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

-0.16

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

-0.47

+1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.00

+0.88

Просадки

Сравнение просадок VTIP и BOC

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPBOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-76.58%

+70.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-23.46%

+22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-44.53%

+43.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-74.13%

+68.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-71.67%

+71.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-46.08%

+45.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

11.84%

-11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и BOC

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPBOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

15.59%

-15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

22.60%

-21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

32.26%

-30.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

35.21%

-32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

42.85%

-40.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и BOC

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как BOC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and BOC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOC has higher volatility (15.59%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BOC's -76.58%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и BOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор