Сравнение BOC с JEPQ
BOC (Boston Omaha Corp) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, BOC returned -10.60%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
BOC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -10.60%
- 5 лет*
- -16.49%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 6.87% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | 19.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between BOC and JEPQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between BOC and JEPQ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BOC
JEPQ
Сравнение BOC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.68 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 12.63 | -13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и JEPQ
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -20.07% | -56.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -8.82% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -20.07% | -23.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.01% | -2.75% | -69.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | -3.39% | -42.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 1.86% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и JEPQ
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 6.27% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 10.52% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 13.06% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 16.78% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 16.78% | +26.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и JEPQ
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
BOC and JEPQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (10.98%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор