Сравнение BOC с GPIX
BOC (Boston Omaha Corp) is a stock, while GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, BOC returned -3.47% vs 25.94% for GPIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOC показывает доходность 10.35%, а GPIX немного ниже – 10.24%.
BOC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- -11.63%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOC и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 10.35% | -12.76% | -9.85% | 6.64% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Correlation
The correlation between BOC and GPIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. GPIX — Ранг доходности на риск
BOC
GPIX
Сравнение BOC c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOC | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.38 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 17.02 | -17.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.56 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.79 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок BOC и GPIX
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -17.50% | -59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -7.71% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.10% | -0.18% | -70.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -1.48% | -44.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 1.53% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и GPIX
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 2.21% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 7.90% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.13% | 10.17% | +21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 13.79% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 13.79% | +29.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и GPIX
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
BOC and GPIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (16.58%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs GPIX's -17.50%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор