Сравнение BOC с GPIX

С начала года, BOC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOC и GPIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.

Максимальная просадка BOC за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и GPIX.

Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.