PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOC с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOC с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOC (Boston Omaha Corp) is a stock, while MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Over the past 5 years, BOC returned -14.96%/yr vs 12.10%/yr for MGV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOC и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Omaha Corp (BOC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOC показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%.

BOC

1 день
2.02%
1 месяц
13.66%
С начала года
10.35%
6 месяцев
1.41%
1 год
-3.47%
3 года*
-11.63%
5 лет*
-14.96%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOC и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOC
Boston Omaha Corp		10.35%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%145.38%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%11.29%

Correlation

The correlation between BOC and MGV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Omaha Corp

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с VOOBOC с JEPQBOC с BRK-B
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

BOC vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOC c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.93

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
4.16

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.53

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.48

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

17.05

-17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOC vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.93

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.90

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BOC и MGV

Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.58%

-55.87%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-6.42%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.26%

-13.18%

-33.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.13%

-16.54%

-57.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.10%

0.00%

-71.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.06%

-7.69%

-38.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

1.68%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BOC и MGV

Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

2.37%

+14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

7.49%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

9.85%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.28%

13.57%

+21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

16.33%

+26.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOC и MGV

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

BOC and MGV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOC has higher volatility (16.58%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs MGV's -55.87%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOC и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор