PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOC с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOC с MGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Omaha Corp (BOC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BOC и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Omaha Corp (BOC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOC и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOC
Boston Omaha Corp		-3.15%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%145.38%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, BOC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.51%.

BOC

1 день
2.57%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-17.72%
3 года*
-20.31%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Omaha Corp

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с JEPQBOC с VOOBOC с BRK-B
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

BOC vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOC c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.07

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.53

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.40

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

6.06

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOC vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.07

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.84

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.45

-0.48

Корреляция

Корреляция между BOC и MGV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOC и MGV

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BOC и MGV

Максимальная просадка BOC за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-55.87%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.41%

-10.91%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.08%

-16.54%

-56.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.63%

-4.66%

-69.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.50%

-7.76%

-37.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

2.52%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BOC и MGV

Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.55%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

7.47%

+14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

14.59%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

13.56%

+21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.87%

16.33%

+26.54%