Сравнение BOC с NOBL
BOC (Boston Omaha Corp) is a stock, while NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Over the past 5 years, BOC returned -14.96%/yr vs 5.25%/yr for NOBL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.
BOC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- -11.63%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам BOC и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 10.35% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 145.38% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 4.61% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 11.00% |
Correlation
The correlation between BOC and NOBL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between BOC and NOBL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BOC
NOBL
Сравнение BOC c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOC | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.15 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.98 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOC | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.92 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.37 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.65 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BOC и NOBL
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -35.43% | -41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -9.11% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -15.36% | -30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -17.92% | -56.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.10% | -4.99% | -66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -3.48% | -42.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 3.51% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и NOBL
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 2.40% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 8.05% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.13% | 11.37% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 14.39% | +20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 16.60% | +26.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и NOBL
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.10% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
BOC and NOBL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (16.58%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs NOBL's -35.43%.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор