Сравнение VTINX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.00% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и WFBIX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
VTINX
WFBIX
Сравнение VTINX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.92 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.32 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.60 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 4.49 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.92 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.39 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.94 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и WFBIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и WFBIX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и WFBIX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -18.68% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.80% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -17.84% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -18.68% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.15% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.27% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.00% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и WFBIX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.55% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 2.59% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.42% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.37% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.15% | +0.54% |